Warszawa, 9 sierpnia 2017
Sz. P.
Marek Chrzanowski
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
Zapytanie o wyjaśnienie wpływu instrumentów pochodnych CIRS/FX SWAP ubezpieczających ryzyko walutowe banków w kredytach waloryzowanych do walut obcych na ryzyko walutowe klientów. Prośba o uzyskanie dostępu do informacji publicznej na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 [Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198]1
Szanowni Państwo,
Zgodnie z informacją podaną przez Komisję Nadzoru Finansowego “INFORMACJA w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki Wpływ na instytucje kredytowe” z 2016 roku 40% kredytów indeksowanych do walut obcych i denominowanych w walutach obcych przez banki w Polsce finansowanych jest instrumentami CIRS/FX SWAP.
W dokumencie “FX Swaps: Implications for Financial and Economic Stability” autorstwa Bergljot B. Barkbu i Li Lian Ong opublikowanym przez International Monetary Fund w 2010 roku czytamy:
“Większa zmienność kursów walutowych [wynikająca z zabezpieczeń FX SWAP] mogłaby również przyczynić się do podwyższenia pośrednio ryzyka kredytowego dla systemu bankowego z powodu braku zabezpieczenia kredytobiorców. Na przykład w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej firmy i gospodarstwa domowe wzięły kredyty w walutach obcych bezpośrednio przed wybuchem kryzysu finansowego, aby skorzystać z niższych stóp procentowych w porównaniu z kredytami krajowymi. Jeśli towarzyszą temu wstrząsy gospodarcze deprecjacji kursu walutowego kredytobiorcy będą zmuszeni do obsługi długów rosnących w walucie obcej.“
W oryginale:
Greater exchange rate volatility could also increase the indirect credit risk for the banking system through unhedged borrowers. For example, in several Central and Eastern European countries, firms and households had taken out foreign currency loans prior to the financial crisis to benefit from lower foreign interest rates, relative to those for domestic currency loans. If shocks to the economy are accompanied by exchange rate depreciation, the borrowers may have to service rising debts in domestic currency terms.
Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP oraz Ustawy o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie przez KNF informacji na temat ryzyka walutowego tworzonego przez banki wobec klientów wynikającego z zastosowania przez banki instrumentów pochodnych CIRS/FX SWAP, o których KNF wspomina w dokumencie “INFORMACJA w zakresie skutków projektu ustawy o sposobach przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki Wpływ na instytucje kredytowe” z 2016 roku.
W szczególności wnoszę o odpowiedź na pytanie:
czy instrumenty pochodne stosowane przez banki CIRS/FX SWAP, zabezpieczające banki przed ryzykiem walutowym w kredytach waloryzowanych do walut obcych wpływały na ryzyko walutowe kredytobiorców i ponoszone przez nich koszty kredytu?
Odpowiedź proszę przekazać w formie e-mail.
Z wyrazami szacunku,
Arkadiusz Szcześniak,
Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu
1art. 1 z dnia 6 września 2001 r. Ustawy o dostępie do informacji publicznej “Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.”