List Prezesa Stowarzyszenia SBB do członków Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw zawartych w drukach 729, 811 i 877

Szanowni Państwo,
Nawiązując do przyjętego w dniu 20 kwietnia 2017 r., wniosku o wyliczenie skutków społecznych funkcjonowania kredytów pseudowalutwowych zwracamy się z prośbą do Podkomisji o włączenie w prace wskazanych resortów ekspertów strony społecznej. Udział strony społecznej pozwoli na wskazanie wszystkich skutków, których konsekwencje ponosi polskie społeczeństwo i gospodarka, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska likwidacji 170 tys. umów na niekorzystnych dla konsumentów warunkach. Spowodowało to skutki równoznaczne z ubytkiem z mapy gospodarczej Polski jednego dużego miasta. Doprowadzenie do takiego samego sposobu „rozwiązania” w przypadku pozostałych 530 tys. umów może spowodować kolejne, bardzo negatywne skutki społeczne i gospodarcze.

W związku z przekazaniem do Komisji Finansów Publicznych przez KNF materiału analitycznego pt.: Informacja dotycząca oszacowania skutków trzech projektów ustaw „frankowych” (dalej „Analiza”) Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wnosi również o wyjaśnienie przez KNF następujących kwestii:

1. Czy metodologia przyjęta przez KNF do wyliczenia efektu ekonomicznego projektu 729 uwzględnia wyłącznie bezpośrednią zmianę wartości sald kredytów przed i po restrukturyzacji, czy uwzględnia także stratę spowodowaną pomniejszeniem zarobku banków (z tytułu nowych warunków spłaty)?
2. Czy i w jakim stopniu projekt Prezydenta (druk 811) pozwala na rozwiązanie problemu kredytów “frankowych”, i czy w ogóle redukuje ryzyko systemowe? Jaka jest szansa, że problem powróci, gdy kurs franka wzrośnie o 20% (jak w analizie przyjął KNF). Który z analizowanych projektów jest najbardziej efektywny ze względu na główny cel regulacji, czyli pozbycie się ryzyka systemowego w sektorze bankowym? Jaka w tym przypadku będzie szansa, że problem powróci, gdy kurs franka wzrośnie o 20%?
3. Czy w poszczególnych bankach, wskutek wzrostu wartości CHF do PLN, wzrost należności wobec klientów z tytułu kredytów powiązanych z kursem walutowym CHF/PLN równał się stracie na pozycjach zabezpieczających? Analiza KNF nie zawiera informacji o założeniach dotyczących poziomu zabezpieczenia akcji kredytowej w poszczególnych bankach w momentach gwałtownej aprecjacji CHF (wrzesień 2008 r. i styczeń 2015 r.). Jeśli banki nie posiadały 100% zabezpieczenia to znaczy, że grały na FOREXie przeciwko własnym klientom i z tytułu aprecjacji CHF osiągnęły z niezabezpieczonych pozycji zysk kapitałowy ich kosztem. Oznacza to, że nie uwzględniając powyższego zysku Analiza może przeszacowywać koszty „odwalutowania”. Prosimy o odpowiedź oddzielnie dla każdego z banków (w szczególności BZWBK i Fortis).
4. Jakie konkretnie podmioty globalnego rynku FOREX były drugą stroną transakcji zabezpieczających kredyty powiązane z kursem walutowym CHF/PLN. Prosimy o wskazanie % udziału tych podmiotów za lata 2006-2008 dla każdego z dziesięciu banków posiadających największą ekspozycję na te aktywa.
5. Jaka jest obecnie strata poszczególnych banków na pozycjach zabezpieczających w związku z udzielaniem kredytów powiązanych z kursem walutowym CHF/PLN z wykorzystaniem instrumentów pochodnych? Czy strata ta jest już zrealizowana? Jaka strata zostanie zrealizowana na tych pozycjach przy założeniu utrzymania się kursu CHF na dotychczasowym poziomie?
6. Czy poszczególne banki zaksięgowały, potem podzieliły zysk wynikający ze zmiany kursu CHF do PLN? Jeśli zaksięgowały to na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób podzieliły wyżej wskazany zysk (czy cały zysk został podzielony?) Prosimy o odpowiedź dla każdego z banków z osobna.
7. Jeśli nie zaksięgowały tej różnicy, to jak ta różnica wartości kursu CHF do PLN jest odzwierciedlona w bilansach banków?
8. Z uwagi na fakt, iż mBank wraz Commerzbankiem tworzą jedną grupę kapitałową. tworząc facto jeden niemiecki podmiot gospodarczy konieczna jest odpowiedź na pytanie: w jaki sposób w Analizie został uwzględniony „koszt odwalutowania” w przypadku tej grupy kapitałowej? Czy KNF uwzględnił okoliczność, że grupa kapitałowa Commerzbank odniosła już znaczące korzyści finansowe wskutek udzielenia mBankowi w celu sfinansowania tej kontrowersyjnej akcji kredytowej w Polsce pożyczki w CHF na nierynkowych zasadach (10%)? Zasadnym jest wniosek, iż nadzwyczajne korzyści z oprocentowania powyższych pożyczek uszczupliły przychody budżetu państwa (zmniejszyły podstawę opodatkowania mBank).

Wnosimy także o udostępnienie stronie społecznej podstawowych danych źródłowych wykorzystanych w raporcie KNF, w zakresie:
• marż stosowanych przez banki (średnia, ważona wolumenami kredytów) dla poszczególnych miesięcy, w latach 2000-2011;
• okresu na który zostały udzielone kredyty (średnia, ważona wolumenami kredytów) dla poszczególnych miesięcy, w latach 2000-2011;
• wartości kredytów (w CHF, oraz Euro) udzielanych w poszczególnych miesiącach, w latach 2000-2011;
• średnie, ważona wolumenami kredytów, kursy kupna (spread wypłaty), oraz średnie kursy sprzedaży (spread spłaty) dla poszczególnych miesięcy, w latach 2000-2011.

Podmioty sektora bankowego działające w Polsce, w okresie trwania nadzwyczajnych turbulencji na rynkach finansowych, nieodpowiedzialnie wykreowały polskim gospodarstwom domowym krótką pozycję na FOREXie o wartości około 35 mld CHF. CHF jest walutą uważaną za bezpieczną przystań, która zawsze wzmacnia się wobec walut emerging markets, w okresach rozprzestrzeniania się fal niepewności wskutek nieprzewidywalnych dla konsumenta zdarzeń (kryzys sub-prime w 2008 r., kryzys długu suwerennego w strefie EURO).

Zwracamy uwagę, że na każdym 1 CHF długu wynikającego z tych produktów z tytułu transakcji zabezpieczających może odpłynąć za granicę nawet 2 PLN (dla kredytów zaciąganych w 2008 r.). Przy założeniu średniego kursu zaciągania kredytu równego 2,2 CHF/PLN wskutek tego FOREXowego zakładu polskie gospodarstwa domowe
i gospodarka utracą 77 mld PLN.

Uprzejmie prosimy o taki sposób agregacji danych, aby możliwe było ustalenie jakie kwoty odpłynęły już z polskiej gospodarki i jakie podmioty rynku FOREX są i będą beneficjentem tego zdarzenia.
Podstawy prawne, w oparciu o które KNF ma nie tylko prawo ale wręcz obowiązek przeanalizowania problemu , z uwzględnieniem wyżej podniesionych kwestii to:
1) Ustawa Prawo Bankowe:
Art.131 ust. 1; Art.133 ust. 1 pkt 1, Art.133 ust.2 pkt 1,4,5,6; Art. 133a; Art.133b; Art.135 ust. 1; Art.137a; Art.138 us.1 pkt 5.6.8

2) Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym:
Art. 1 ust. 2 pkt 1; Art.4 ust.1 pkt 2 i 4.

Z wyrazami szacunku